Negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, segunda edição Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia para negociação de alta freqüência negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis em vários condições de mercado. Mas a base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso. Se você é um investidor institucional buscando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo em mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos permitindo HFT para estratégias de gerenciamento de risco atualizado e como proteger informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência Abordar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias para avaliação de desempenho O livro também inclui um site companheiro onde amostradas amostras estratégias de negociação pode ser baixado e testado Escrito pelo respeitado especialista da indústria Irene Aldridge Embora o interesse na negociação de alta freqüência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Capítulo 1 Como os Mercados Modernos Diferem daqueles Passados 1 Meios de Comunicação, Mercados Modernos e HFT 6 HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7 O que é Negociação de Alta Freqüência 13 O Que Fazem os Traders de Alta Freqüência 15 Quantos Negociadores de Alta Freqüência Há 17 Major Jogadores no Espaço da HFT 17 Organização deste Manual 18 Perguntas de Fim-de-Capítulo 19 Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21 Uma Breve História do Hardware 21 Perguntas de Fim-de-Capítulo 35 Capítulo 3 Microstrutura de Mercado, Ordens e Limites Livros de Ordem 37 Tipos de Mercados 37 Livros de Ordens Limitadas 39 Execução Agressiva versus Passiva 43 Ordens Complementares 44 Horas de Negociação 45 Microestrutura Moderna: Convergência e Divergência de Mercado 46 Fragmentação em Ações 46 Fragmentação em Futuros 50 Fragmentação em Opções 51 Fragmentação em Forex 51 Fragmentação em Renda Fixa 51 Fragmentação em Swaps 51 Questões de fim de capítulo 52 Capítulo 4 Dados de alta freqüência 53 O que são os dados de alta freqüência 53 Como são gravados os dados de alta freqüência 54 Propriedades dos dados de alta freqüência 56 Os dados de alta freqüência são volumosos 57 Alta - Os Dados de Freqüência estão Sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59 Os Dados de Alta Freqüência Não São Normal ou Lognormal 62 Os Dados de Alta Freqüência estão Espaciados de forma Irregular no Tempo 62 A maioria dos Dados de Alta Frequência não Contém Identificadores Buy-and-Sell 70 End - Capítulo Questões 74 Capítulo 5 Custos de Negociação 75 Visão Geral dos Custos de Execução 75 Custos de Execução Transparentes 76 Custos de Execução Implícita 78 Antecedentes e Definições 82 Estimativa do Impacto do Mercado 85 Estimativa Empírica do Impacto Permanente do Mercado 88 Perguntas de Final de Capítulo 96 Capítulo 6 Desempenho e Capacidade de Estratégias de Negociação de Alta Freqüência 97 Princípios de Medida de Desempenho 97 Medidas de Desempenho Básico 98 Razões Comparativas 106 Atribuição de Desempenho 110 Avaliação de Capacidade 112 Depressão Alfa 116 Perguntas de Fim-de-Capítulo 116 Capítulo 7 O Negócio de Negociação de Alta Frequência 117 Processos Chave da HFT 117 Mercados Adequados para HFT 121 Economia de HFT 122 Participantes no Mercado 129 Perguntas de Fim-de-Capítulo 130 Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística 131 Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística 133 Perguntas de Fim-de-Capítulo 144 Capítulo 9 Negociação Direcional em Eventos 147 Desenvolvendo Eventos Direcionais Baseados em Eventos Estratégias 148 O que constitui um evento 149 Metodologias de previsão 150 Notícias negociáveis 153 Aplicação de arbitragem de eventos 155 Perguntas de fim de capítulo 163 Capítulo 10 Mercado automatizado8212Na239v Modelos de inventário 165 Criação de mercado: princípios fundamentais 167 Simulação de uma estratégia de criação de mercado 167 Estratégias 168 Fazendo Mercado como Serviço 173 Fazendo Mercado Rentável 176 Perguntas de Fim-de-Capítulo 178 Capítulo 11 Produção Automatizada de Mercados 179 Quais são os Dados nos Dados 179 Modelando Informações no Fluxo de Ordens 182 Perguntas de Fim-de-Capítulo 193 Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação do Mercado e Bloqueios de Mercado 195 Latência Arbitragem 196 Spread Scalping 197 Captura de Rebate 198 Citação de Correspondência 199 Citação Enchendo 201 Aprendizagem de Máquina 207 Perguntas de Fim-de-Capítulo 208 Capítulo 13 Regulamento 209 Principais Iniciativas dos Reguladores do Mundo 209 Perguntas de Fim-de-Capítulo 223 Capítulo 14 Gerenciamento de Risco do HFT225 Medição do Risco de HFT 225 Perguntas de fim de capítulo 244 Capítulo 15 Minimização do impacto de mercado 245 Porquê Algoritmos de Execução 245 Algoritmos de Roteamento de Pedidos 247 Problemas com Modelos Básicos 258 Modelos Avançados 262 Implementação Prática de Estratégias de Execução Ótimas 269 End-of - Perguntas sobre o Capítulo 270 Capítulo 16 Implementação dos Sistemas HFT 271 Ciclo de Desenvolvimento do Modelo 271 Implementação do Sistema 273 Testando Sistemas de Negociação 283 Perguntas de Fim-de-Capítulo 287 Sobre o Autor 288 Sobre o Site 290 IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimentos, Especialista em assuntos de investimento quantitativo e negociação de alta freqüência, e um educador experiente. Ela é atualmente Professora de Indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, bem como Managing Partner e Gerenciador de Carteira Quantitativa da Able Alpha Trading Ltd. uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietária, Freqüência. Aldridge é também um fundador da AbleMarkets, um recurso on-line que faz a pesquisa de alta freqüência mais recente para investidores institucionais e corretores. Aldridge possui MBA do INSEAD, Mestrado em Engenharia Financeira pela Columbia University, BE em Engenharia Elétrica pela Cooper Union de Nova York e está concluindo seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo o Journal of Trading. Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternatives. Lidar com a tecnologia. E Huffington Post. Negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª Edição Conecte-se com publicidade Wiley Desde a sua criação no início dos anos 1980, de alta freqüência de negociação (HFT) continuou a evoluir e crescer. Embora alguns tenham tentado demonizá-lo ao longo dos últimos anos, o fato é que a HFT proporcionou consideráveis melhorias operacionais aos mercados, que resultaram em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, maior transparência do mercado e menores custos de execução para os investidores e comerciantes . Enquanto os geeks frequentemente reivindicam HFT como seu domínio, qualquer um pode integrar esta aproximação provada em seus esforços negociando. Com o investimento mínimo necessário, as barreiras para a entrada neste campo nunca foram menores, ea oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi maior. Ninguém entende isso melhor do que a especialista da indústria Irene Aldridge. E agora, com a Segunda Edição de Negociação de Alta Freqüência, ela retorna para compartilhar sua experiência nesta arena com você. Com base no sucesso da primeira edição, este recurso confiável incorpora o latestmdashyet aplicado e ready-to-implementmdashinformation sobre esta abordagem comercial essencial. Ele também inclui perguntas desafiadoras de final de capítulo para testar o seu comando dos tópicos abordados. Ao longo do caminho, ele: Descreve a evolução tecnológica que permitiu algorítmica e HFT, e estabelece as bases da análise através de descrições de microestrutura do mercado moderno, dados de alta freqüência e os custos de negociação Delves na economia da HFT, explorando as metodologias para avaliar O desempenho e capacidade de HFT estratégias e esboçar o negócio real de HFT endereços a implementação real de HFT detalhando os modelos de núcleo de hoje HFT estratégias, de arbitragem estatística e direcional evento baseado em negociação automatizada de mercado e detecção de liquidez Examina o real Riscos inerentes a muitas estratégias de HFT e as formas de mitigar ou minimizá-los Discute a legislação moderna relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais, e prováveis direções iminentes A Alta Frequência Trading, segunda edição também é acompanhada por um site que complementa o material encontrado neste livro. Ele inclui slides de ensino personalizáveis, código C / C básico para estimar os coeficientes de regressão, uma amostra de dados de carrapatos e muito mais. A fim de efetivamente comércio nos mercados de hoje, você precisa se adaptar rapidamente à paisagem do mercado de mudança. High-Frequency Trading, Second Edition irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar este objetivo evasivo e permitir que você lucrar com ele no processo. Negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação Segunda edição do melhor guia para o comércio de alta freqüência O comércio de alta freqüência é um esforço difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas a base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso. Se você é um investidor institucional buscando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo em mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos permitindo HFT para estratégias de gerenciamento de risco atualizado e como proteger informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência Abordar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias para avaliação de desempenho O livro também inclui um site companheiro onde amostradas amostras estratégias de negociação pode ser baixado e testado Escrito pelo respeitado especialista da indústria Irene Aldridge Enquanto o interesse na negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem - até agora. Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Conteúdo Copyright copy 1999-2016 John Wiley ampères Sons, Inc. Todos os direitos reservados. Sobre a Wiley Wiley Wiley Trabalho NetworkWiley Trading Negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª edição Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia para negociação de alta freqüência negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável Que podem gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas a base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso. Se você é um investidor institucional buscando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo em mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos permitindo HFT para estratégias de gerenciamento de risco atualizado e como proteger informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência Abordar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias para avaliação de desempenho O livro também inclui um site companheiro onde amostradas amostras estratégias de negociação pode ser baixado e testado Escrito pelo respeitado especialista da indústria Irene Aldridge Embora o interesse na negociação de alta freqüência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Capítulo 1 Como os Mercados Modernos Diferem daqueles Passados 1 Meios de Comunicação, Mercados Modernos e HFT 6 HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7 O que é Negociação de Alta Freqüência 13 O Que Fazem os Traders de Alta Freqüência 15 Quantos Negociadores de Alta Freqüência Há 17 Major Jogadores no Espaço da HFT 17 Organização deste Manual 18 Perguntas de Fim-de-Capítulo 19 Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21 Uma Breve História do Hardware 21 Perguntas de Fim-de-Capítulo 35 Capítulo 3 Microstrutura de Mercado, Ordens e Limites Livros de Ordem 37 Tipos de Mercados 37 Livros de Ordens Limitadas 39 Execução Agressiva versus Passiva 43 Ordens Complementares 44 Horas de Negociação 45 Microestrutura Moderna: Convergência e Divergência de Mercado 46 Fragmentação em Ações 46 Fragmentação em Futuros 50 Fragmentação em Opções 51 Fragmentação em Forex 51 Fragmentação em Renda Fixa 51 Fragmentação em Swaps 51 Questões de fim de capítulo 52 Capítulo 4 Dados de alta freqüência 53 O que são os dados de alta freqüência 53 Como são gravados os dados de alta freqüência 54 Propriedades dos dados de alta freqüência 56 Os dados de alta freqüência são volumosos 57 Alta - Os Dados de Freqüência estão Sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59 Os Dados de Alta Freqüência Não São Normal ou Lognormal 62 Os Dados de Alta Freqüência estão Espaciados de forma Irregular no Tempo 62 A maioria dos Dados de Alta Frequência não Contém Identificadores Buy-and-Sell 70 End - Capítulo Questões 74 Capítulo 5 Custos de Negociação 75 Visão Geral dos Custos de Execução 75 Custos de Execução Transparentes 76 Custos de Execução Implícita 78 Antecedentes e Definições 82 Estimativa do Impacto do Mercado 85 Estimativa Empírica do Impacto Permanente do Mercado 88 Perguntas de Final de Capítulo 96 Capítulo 6 Desempenho e Capacidade de Estratégias de Negociação de Alta Freqüência 97 Princípios de Medida de Desempenho 97 Medidas de Desempenho Básico 98 Razões Comparativas 106 Atribuição de Desempenho 110 Avaliação de Capacidade 112 Depressão Alfa 116 Perguntas de Fim-de-Capítulo 116 Capítulo 7 O Negócio de Negociação de Alta Frequência 117 Processos Chave da HFT 117 Mercados Adequados para HFT 121 Economia de HFT 122 Participantes no Mercado 129 Perguntas de Fim-de-Capítulo 130 Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística 131 Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística 133 Perguntas de Fim-de-Capítulo 144 Capítulo 9 Negociação Direcional em Eventos 147 Desenvolvendo Eventos Direcionais Baseados em Eventos Estratégias 148 O que constitui um evento 149 Metodologias de previsão 150 Notícias negociáveis 153 Aplicação de arbitragem de eventos 155 Perguntas de fim de capítulo 163 Capítulo 10 Mercado automatizado8212Na239v Modelos de inventário 165 Criação de mercado: princípios fundamentais 167 Simulação de uma estratégia de criação de mercado 167 Estratégias 168 Fazendo Mercado como Serviço 173 Fazendo Mercado Rentável 176 Perguntas de Fim-de-Capítulo 178 Capítulo 11 Produção Automatizada de Mercados 179 Quais são os Dados nos Dados 179 Modelando Informações no Fluxo de Ordens 182 Perguntas de Fim-de-Capítulo 193 Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação do Mercado e Bloqueios de Mercado 195 Latência Arbitragem 196 Spread Scalping 197 Captura de Rebate 198 Citação de Correspondência 199 Citação Enchendo 201 Aprendizagem de Máquina 207 Perguntas de Fim-de-Capítulo 208 Capítulo 13 Regulamento 209 Principais Iniciativas dos Reguladores do Mundo 209 Perguntas de Fim-de-Capítulo 223 Capítulo 14 Gerenciamento de Risco do HFT225 Medição do Risco de HFT 225 Perguntas de fim de capítulo 244 Capítulo 15 Minimização do impacto de mercado 245 Porquê Algoritmos de Execução 245 Algoritmos de Roteamento de Pedidos 247 Problemas com Modelos Básicos 258 Modelos Avançados 262 Implementação Prática de Estratégias de Execução Ótimas 269 End-of - Perguntas sobre o Capítulo 270 Capítulo 16 Implementação dos Sistemas HFT 271 Ciclo de Desenvolvimento do Modelo 271 Implementação do Sistema 273 Testando Sistemas de Negociação 283 Perguntas de Fim-de-Capítulo 287 Sobre o Autor 288 Sobre o Site 290 IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimentos, Especialista em assuntos de investimento quantitativo e negociação de alta freqüência, e um educador experiente. Ela é atualmente Professora de Indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, bem como Managing Partner e Gerenciador de Carteira Quantitativa da Able Alpha Trading Ltd. uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietária, Freqüência. Aldridge é também um fundador da AbleMarkets, um recurso on-line que faz a pesquisa de alta freqüência mais recente para investidores institucionais e corretores. Aldridge possui MBA do INSEAD, Mestrado em Engenharia Financeira pela Columbia University, BE em Engenharia Elétrica pela Cooper Union de Nova York e está concluindo seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo o Journal of Trading. Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternatives. Lidar com a tecnologia. E Huffington Post. Negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª Edição Conecte-se com publicidade Wiley Desde a sua criação no início dos anos 1980, de alta freqüência de negociação (HFT) continuou a evoluir e crescer. Embora alguns tenham tentado demonizá-lo ao longo dos últimos anos, o fato é que a HFT proporcionou consideráveis melhorias operacionais aos mercados, que resultaram em menor volatilidade, maior estabilidade do mercado, maior transparência do mercado e menores custos de execução para os investidores e comerciantes . Enquanto os geeks frequentemente reivindicam HFT como seu domínio, qualquer um pode integrar esta aproximação provada em seus esforços negociando. Com o investimento mínimo necessário, as barreiras para a entrada neste campo nunca foram menores, ea oportunidade de gerar lucros significativos nunca foi maior. Ninguém entende isso melhor do que a especialista da indústria Irene Aldridge. E agora, com a Segunda Edição de Negociação de Alta Freqüência, ela retorna para compartilhar sua experiência nesta arena com você. Com base no sucesso da primeira edição, este recurso confiável incorpora o latestmdashyet aplicado e ready-to-implementmdashinformation sobre esta abordagem comercial essencial. Ele também inclui perguntas desafiadoras de final de capítulo para testar o seu comando dos tópicos abordados. Ao longo do caminho, ele: Descreve a evolução tecnológica que permitiu algorítmica e HFT, e estabelece as bases da análise através de descrições de microestrutura do mercado moderno, dados de alta freqüência e os custos de negociação Delves na economia da HFT, explorando as metodologias para avaliar O desempenho e capacidade de HFT estratégias e esboçar o negócio real de HFT endereços a implementação real de HFT detalhando os modelos de núcleo de hoje HFT estratégias, de arbitragem estatística e direcional evento baseado em negociação automatizada de mercado e detecção de liquidez Examina o real Riscos inerentes a muitas estratégias de HFT e as formas de mitigar ou minimizá-los Discute a legislação moderna relevante para HFT, abordagens tradicionais e atuais, e prováveis direções iminentes A Alta Frequência Trading, segunda edição também é acompanhada por um site que complementa o material encontrado neste livro. Ele inclui slides de ensino personalizáveis, código C / C básico para estimar os coeficientes de regressão, uma amostra de dados de carrapatos e muito mais. A fim de efetivamente comércio nos mercados de hoje, você precisa se adaptar rapidamente à paisagem do mercado de mudança. High-Frequency Trading, segunda edição irá colocá-lo em uma posição melhor para alcançar este objetivo evasivo e permitem que você lucrar com ele no processo. Solicitar permissão para reutilizar conteúdo deste título Para solicitar permissão, envie sua solicitação para permissionswiley com detalhes específicos de suas necessidades. Isso deve incluir o (s) título (s) Wiley e a parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar (ex .: figura, tabela, extrato de texto, capítulo, números de página, etc.), a forma como você deseja reutilizar A circulação / impressão / número de pessoas que terão acesso ao conteúdo e se este é para fins comerciais ou acadêmicos. Se este for um pedido de republicação, por favor inclua detalhes do novo trabalho no qual o conteúdo do Wiley aparecerá. Por John Wiley amp Sons, Inc. ou empresas relacionadas. Todos os direitos reservados. Por favor, leia nossa política de privacidade. Negociação de alta freqüência. Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação. 2a Edição. Wiley Trading Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia para negociação de alta freqüência negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas a base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso. Se você é um investidor institucional buscando uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual procurando uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo em mercados dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele habilmente cobre tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos permitindo HFT para estratégias de gerenciamento de risco atualizado e como proteger informações e fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. - Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência - Abordar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias para avaliação de desempenho - O livro também inclui um site companheiro onde amostras selecionadas estratégias comerciais podem ser Baixado e testado - escrito pelo respeitado especialista do setor Irene Aldridge Enquanto o interesse na negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a compreender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como funciona a alta freqüência de negociação eo que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Capítulo 1 Como os Mercados Modernos Diferem daqueles Passados 1 Meios, Mercados Modernos e HFT 6 HFT como Evolução da Metodologia de Negociação 7 O que é Negociação de Alta Frequência 13 O Que Fazem os Traders de Alta Freqüência 15 Quantos comerciantes de alta freqüência existem 17 Principais jogadores no espaço HFT 17 Organização deste livro 18 Perguntas de fim de capítulo 19 Capítulo 2 Inovações tecnológicas, sistemas e HFT 21 Uma breve história do hardware 21 Perguntas sobre o fim do capítulo 35 Capítulo 3 Mercado de Microstrutura, Ordens e Livros de Ordens Limitadas 37 Tipos de Mercados 37 Livros de Ordens Limitadas 39 Execução Agressiva versus Passiva 43 Ordens Complejas 44 Horas de Negociação 45 Microestrutura Moderna: Convergência e Divergência de Mercado 46 Fragmentação em Ações 46 Fragmentação em Futuros 50 Fragmentação em Opções 51 Fragmentação em Forex 51 Fragmentação em Renda Fixa 51 Fragmentação em Swaps 51 Perguntas de Fim-de-Capítulo 52 Capítulo 4 Dados de Alta Freqüência 53 O que são Dados de Alta Freqüência 53 Como os Dados de Alta Freqüência são Gravados 54 Propriedades dos Dados de Alta Frequência 56 Os dados de alta freqüência são volumosos 57 Os dados de alta freqüência estão sujeitos ao Bounce Bid-Ask 59 Os dados de alta freqüência não são normais ou lognormal 62 Os dados de alta freqüência estão espaçados de forma irregular 62 A maioria dos dados de alta freqüência não contém Buy - Identificadores de vendas 70 - Questões de fim de capítulo 74 - Capítulo 5 - Custos de negociação 75 - Visão geral dos custos de execução 75 Custos de execução transparentes 76 Custos de execução implícitos 78 Antecedentes e definições 82 Estimativa do impacto no mercado 85 Estimativa empírica do impacto permanente no mercado 88 Final de - Capítulo Perguntas 96 Capítulo 6 Desempenho e Capacidade de Estratégias de Negociação de Alta Freqüência 97 Princípios de Medida de Desempenho 97 Medidas de Desempenho Básico 98 Razões Comparativas 106 Atribuição de Desempenho 110 Avaliação de Capacidade 112 Decadência Alfa 116 Perguntas de Fim-de-Capítulo 116 Capítulo 7 O Negócio de Alto - Negociação de Quotas 117 Processos Chave da HFT 117 Mercados Financeiros Adequados para a HFT 121 Economia de HFT 122 Participantes no Mercado 129 Perguntas de Fim-de-Capítulo 130 Capítulo 8 Estratégias de Arbitragem Estatística 131 Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística 133 Questões de Fim-de-Capítulo 144 Capítulo 9 Negociação direcional em torno de eventos 147 Desenvolvimento de estratégias direcionais baseadas em eventos 148 O que constitui um evento 149 Metodologias de previsão 150 Notícias comerciáveis 153 Aplicação de arbitragem de eventos 155 Perguntas de fim de capítulo 163 Capítulo 10 Mercado automatizado8212 Modelos de inventário Na239ve 165 Mercado: princípios fundamentais 167 Simulação Uma Estratégia de Criação de Mercado 167 Estratégias de Criação de Mercado do Na239ve 168 A Criação de Mercado como um Serviço 173 Fazendo Mercado Rentável 176 Perguntas de Fim-de-Capítulo 178 Capítulo 11 Produção Automatizada de Mercado II 179 O que fazer nos Dados 179 Informações de Modelagem no Fluxo de Ordem 182 Final de - Capítulo Perguntas 193 Capítulo 12 Estratégias Adicionais de HFT, Manipulação de Mercado e Bloqueios de Mercado 195 Latência Arbitragem 196 Propagação de Scalping 197 Captura de Rebate 198 Correspondência de Cotas 199 Citação Enchendo 201 Aprendizagem de Máquina 207 Perguntas de Fim-de-Capítulo 208 Capítulo 13 Regulamento 209 Principais Iniciativas de Reguladores Worldwide 209 Perguntas de fim de capítulo 223 Capítulo 14 Gerenciamento de risco de HFT225 Medição de risco de HFT 225 Perguntas de fim de capítulo 244 Capítulo 15 Minimização de impacto de mercado 245 Porquê Algoritmos de execução 245 Algoritmos de roteamento de pedidos 247 Problemas com modelos básicos 258 Modelos avançados 262 Prático Implementação de Estratégias de Execução Óptimas 269 Perguntas de Fim-de-Capítulo 270 Capítulo 16 Implementação de Sistemas HFT 271 Ciclo de Desenvolvimento do Modelo 271 Implementação do Sistema 273 Testando Sistemas de Negociação 283 Perguntas de Fim-de-Capítulo 287 Sobre o Autor 288 Sobre o Site da Web 290 Nota: As imagens da capa do produto podem variar daquelas mostradas IRENE ALDRIDGE é um consultante de investimento, um gerente de carteira, um perito reconhecido nos assuntos do investimento quantitativo e da negociação de alta freqüência, e um educador experiente. Ela é atualmente Professora de Indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Risco, Instituto Politécnico, bem como Managing Partner e Gerenciador de Carteira Quantitativa da Able Alpha Trading Ltd. uma empresa de consultoria de investimento e um veículo de negociação proprietária, Freqüência. Aldridge é também um fundador da AbleMarkets, um recurso on-line que faz a pesquisa de alta freqüência mais recente para investidores institucionais e corretores. Aldridge possui MBA do INSEAD, Mestrado em Engenharia Financeira pela Columbia University, BE em Engenharia Elétrica pela Cooper Union de Nova York e está concluindo seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e colaboradora de publicações acadêmicas, profissionais e de mídia, incluindo o Journal of Trading, a revista Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week, a FINalternatives, a Lidar com a Tecnologia e a Huffington Post. Observação: As imagens da capa do produto podem variar daquelas mostradas. TENHA UMA PERGUNTA POR QUE ESCOLHER INVESTIGAÇÃO E MERCADOS Obrigado por toda sua ajuda Eu acho que seu serviço é excelente. É uma plataforma fácil para encomendar relatórios interessantes. LEIA MAIS Sr. Tomi Amberla Consultor P246yry Management Consulting PRODUTOS RELACIONADOS de Db 90 EUR 104 USD 84 GBP FROM 74 EUR 82 USD 64 GBP 115 EUR 129 USD 100 GBP 83 EUR 93 USD 72 GBP 83 EUR 93 USD 72 GBP FROM 83 EUR 93 USD 72 GBP 83 EUR 93 USD 72 GBP 83 EUR 93 USD 72 GBP DESDE 83 EUR 93 USD 72 GBP 83 EUR 93 USD 72 GBP Empower your Business Decisions Junte-se à nossa lista de discussão para ficar em contacto com todas as últimas tendências no seu sector. Preencha os campos abaixo com seu endereço de e-mail. Além disso, para obter mais informações e mais detalhes, sinta-se livre para criar uma conta em seu site aqui. Negociação de alta freqüência. Um Guia Prático de Estratégias Algorítmicas e Sistemas de Negociação. 2a Edição. Negociação de alta freqüência: Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação (Wiley Trading) por Irene Aldridge Leia on-line e faça o download de negociação de alta freqüência: um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação. Explore um novo gênero. Queime através de uma série inteira em um fim de semana. Deixe Grammy award-winning narratorstransform seu comutar. Amplie seus horizontes com uma biblioteca inteira, todos seus próprios. Uma segunda edição totalmente revista do melhor guia para negociação de alta freqüência Negociação de alta freqüência é um esforço difícil, mas rentável, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas a base sólida tanto na teoria quanto na prática desta disciplina são essenciais para o sucesso. Ifyoure um investidor institucional que procuram uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou um investidor individual à procura de uma nova maneira de comércio, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo o seu tempo nos dinâmicos de hoje. Com base no sucesso da edição original, a segunda edição do High-Frequency Trading incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Itskillfully abrange tudo, desde novas técnicas de gestão de carteiras de alta freqüência de negociação e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos HFT permitindo atualizado estratégias de gerenciamento de risco e como salvaguardar informações e fluxo de pedidos em ambos os mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativa e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência Abordar os aspectos mais essenciais de alta freqüência de negociação, desde a formulação de idéias para avaliação de desempenho O livro também inclui um site companheiro onde amostradas amostras estratégias de negociação pode ser baixado e testado Escrito pelo respeitado especialista da indústria Irene Aldridge Enquanto o interesse na negociação de alta freqüência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo que você precisa para ganhar um aperto firme sobre como funciona de alta freqüência e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços de negociação todos os dias. Negociação de alta freqüência: Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação (Wiley Trading) por Irene Aldridge Download gratuito, livros de áudio, Livros para ler, bons livros para ler, livros baratos, bons livros, livros on-line, booksonline, resenhas de livros, ler livros on-line, livros para ler on-line, Frequency Trading: Um guia prático para estratégias algorítmicas e sistemas de negociação (WileyTrading) por Irene Aldridge livros para ler on-line.
No comments:
Post a Comment